Welche Trading-Strategie hält 100 Trades durch?

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Für einen Beweis: ja. 100 Trades sind ein Filter, kein Gütesiegel. Bei 100 Trades liegt die statistische Unsicherheit der Win Rate grob bei ±10 Prozentpunkten. Eine Strategie mit 45 % Win Rate im Backtest kann in Wahrheit also genauso gut bei 35 % oder 55 % liegen.

Warum trotzdem 100? Ich teste manuell, Trade für Trade im Chart. So sehe ich, was ein automatischer Test übersieht: unklare Regeln, Signale, die man live nie bekommen hätte, Stop Losses, die preistechnisch keinen Sinn ergeben. 500 Trades pro Strategie hieße: ein Bruchteil der Strategien im Ranking.

Was 100 Trades gut können: aussortieren. Eine Strategie, die schon nach 100 Trades im Minus liegt, muss niemand weiter testen. Wenn dich eine Strategie interessiert, nimm das Ranking als Vorauswahl und teste sie selbst weiter, auf deinem Symbol, in einer anderen Marktphase, gern mit 200 oder 500 Trades. Genau dafür gibt es das Backtesting Template.

Gute Frage, denn mit KI ist ein Skript für eine Strategie heute schnell geschrieben. Am Know-how liegt es also nicht. Aber ein Skript kann nur testen, was sich berechnen lässt. Der Einstieg ist fast immer klar und fest, der Stop Loss und alles, was man von Hand einzeichnet, oft nicht.

Der wichtigste Grund: Ob eine Strategie trägt, steht und fällt mit dem Stop Loss. Ob er knapp unter den Docht gehört oder unter die nächste Strukturzone, entscheide ich im Chart, nach Preisstruktur und Kontext. Ein Bot braucht feste Regeln. Die sind entweder zu starr oder so flexibel, dass sich die Strategie an die Vergangenheit anpasst: Im getesteten Zeitraum funktioniert sie perfekt, live versagt sie.

Dazu kommt alles, was nicht berechnet, sondern von Hand eingezeichnet wird: Trendlinien, Support und Resistance, Order Blocks. Ein Skript braucht dafür eine Formel, etwa „Hoch der letzten 20 Kerzen“, und testet damit eine Annäherung, nicht das, was ein Trader im Chart einzeichnet. Eine KI baut diese Formel schnell, und das Ergebnis sieht trotzdem sauber aus. Ob sie stimmt, sieht man erst Kerze für Kerze im Chart.

Deshalb ist die Reihenfolge wichtig: erst von Hand, dann mit Werkzeugen. Wer eine Strategie im Chart verstanden hat und ihre Regeln wirklich fest sind, zum Beispiel mit festem Stop Loss, kann sie danach automatisch gegenprüfen und variieren. Andersherum misst man die Formel, nicht die Strategie.

Der Preis dafür ist die Stichprobe. Von Hand schaffe ich 100 Trades je Strategie, ein Skript schafft Tausende. Warum 100 trotzdem reichen, um auszusortieren, steht in der Frage davor. Und wenn du eine Strategie automatisierst und auf ein anderes Ergebnis kommst als ich: Meist liegt es genau am Stop Loss.

Berechtigte Frage, denn bei den meisten davon verdiene ich über Affiliate-Links mit. Bezahlt wurde keines der Videos, Vorgaben der Anbieter gab es keine. Trotzdem sollst du wissen, warum sie oben stehen. Drei Gründe:

Sie bekommen mehr Anläufe. Premium-Indikatoren teste ich meist mit 400 Trades auf drei bis vier Märkten, ins Ranking kommt das beste Ergebnis. Eine Gratis-Strategie hat in der Regel einen Anlauf: 100 Trades auf einem Markt. Diesen Vorteil solltest du beim Vergleich im Kopf behalten. Die Ergebnisse auf den anderen Märkten zeige ich im jeweiligen Video.

Sie werden optimiert. Ich starte mit den Standardeinstellungen und optimiere danach. Das mache ich bei Gratis-Strategien auch (erkennbar an „verbessert“ oder „optimiert“ im Namen), Premium-Indikatoren bieten dafür aber meist mehr Stellschrauben.

Sie liefern fertige Signale. Einstieg, Stop Loss und Ziel nimmt dir der Indikator weitgehend ab. Gratis-Strategien aus YouTube-Videos haben oft vage Regeln, die ich im Test streng auslegen muss.

Automatisch oben landet Premium trotzdem nicht: Der Bullpower Algo v6 steht auf Platz 78. Und die erste Gratis-Strategie folgt schon auf Platz 5.

Mein Rat: Ein Indikator, der Geld kostet, muss mehr leisten als eine Gratis-Strategie auf Platz 5. Teste ihn selbst, auf deinem Markt und wenn möglich in einer Testphase, bevor du ein Abo abschließt.

Nein, alle Werte im Ranking sind Bruttoprofite, also ohne Gebühren und Steuern. Wie stark Gebühren ein Ergebnis drücken, hängt weniger am Broker als an deinem Stop Loss: Bei festem Risiko je Trade (im Ranking 2 %) wird die Position umso größer, je enger der Stop ist, und mit ihr Spread und Kommission. Eine Pauschale passt deshalb nicht.

Rechne in R: Kosten je Trade in R = Kosten für Ein- und Ausstieg (Spread + Kommission) ÷ Stop Loss, beides in derselben Einheit: Pips, Punkte oder Prozent vom Kurs. Ein Rechenbeispiel mit 0,8 Pips Kosten: Bei 5 Pips Stop sind das 0,16 R je Trade, auf 100 Trades 16 R, bei 2 % Risiko rund 32 Prozentpunkte weniger Profit. Bei 50 Pips Stop sind es 0,016 R je Trade, auf 100 Trades rund 3 Prozentpunkte.

Als Faustregel: Unter 0,1 R je Trade ist tragbar. Bei 0,5 R fällt ein Profitfaktor von 2 schon fast auf 1 (Win Rate 45 %). Breakeven-Trades zählen im Ranking nicht, kosten aber trotzdem. Slippage und Swap kommen noch dazu. Rechne es für deine Strategie im Gebühren-Rechner nach. Steuern hängen von deinem Land und deiner persönlichen Situation ab.

Grundsätzlich ja, fast alle Strategien lassen sich auch auf anderen Timeframes anwenden. Das hat aber andere Folgen für dein Trading, zum Beispiel bei Gebühren, Signalfrequenz und Drawdown. Mehr dazu im Video →

Nicht die Strategie selbst. Ich sage immer: 10 % Strategie, 30 % Risikomanagement, 60 % Psychologie.

Es macht einen enormen Unterschied, ob man emotionslos backtestet, ohne finanziellen Druck, oder live tradet, wo Gier, Angst, Zweifel und Selbstüberschätzung ins Spiel kommen. Genau das führt dazu, dass man von seinen eigenen Regeln abweicht: zu früh aussteigt, Verluste nicht begrenzt oder Signale nimmt, die nicht alle Kriterien erfüllen.

Die Strategien im Ranking sind ein solider Ausgangspunkt. Ob du damit profitabel wirst, hängt vor allem davon ab, wie konsequent du sie umsetzt, nicht davon, wie gut sie im Backtest aussehen.

Die Idee klingt verlockend: Ein Bot hat keine Emotionen. Er hat aber auch keinen Kontext. Er setzt den Stop Loss nach festen Werten statt preistechnisch korrekt, reagiert nicht auf Marktphasen und kennt keine Ausnahmen. In der Praxis fällt das Ergebnis dadurch oft schlechter aus als im manuellen Backtest.

Und selbst wenn nicht: Bots lösen das eigentliche Problem nicht. Wer glaubt, mit einem Bot die psychologische Komponente zu eliminieren, scheitert früher oder später trotzdem an ihr: beim Einschalten, Ausschalten, Anpassen.

Letztlich ist das eine Grundsatzfrage ohne universelle Antwort. Ich habe mich für den manuellen Ansatz entschieden, weil er zu meiner Art zu testen passt. Das muss nicht für jeden der richtige Weg sein.

Sehr gerne! Alle Vorschläge kommen auf eine Liste, die inzwischen über 200 Einträge hat. Wann ich deinen Vorschlag umsetze, kann ich nicht versprechen: Vorbereitung, Backtest mit 100 Trades, Optimierung mit weiteren 100 Trades, Auswertung und Video brauchen Zeit. Aktuell schaffe ich alle zwei Wochen ein neues Video. Am hilfreichsten ist ein direkter Link zur Strategie oder ein Screenshot mit den genauen Regeln.

Am besten per Mail an max@analyse.trading oder direkt in den YouTube-Kommentaren. Ich lese beides, und Hinweise zu Fehlern oder veralteten Daten nehme ich besonders ernst. TSA lebt von Genauigkeit.