Was wirklich funktioniert. Und was nicht.

Für einen Beweis: ja. 100 Trades sind ein Filter, kein Gütesiegel. Bei 100 Trades liegt die statistische Unsicherheit der Win Rate grob bei ±10 Prozentpunkten. Eine Strategie mit 45 % Win Rate im Backtest kann in Wahrheit also genauso gut bei 35 % oder 55 % liegen.

Warum trotzdem 100? Ich teste manuell, Trade für Trade im Chart. So sehe ich, was ein automatischer Test übersieht: unklare Regeln, Signale, die man live nie bekommen hätte, Stop Losses, die preistechnisch keinen Sinn ergeben. 500 Trades pro Strategie hieße: ein Bruchteil der Strategien im Ranking.

Was 100 Trades gut können: aussortieren. Eine Strategie, die schon nach 100 Trades im Minus liegt, muss niemand weiter testen. Wenn dich eine Strategie interessiert, nimm das Ranking als Vorauswahl und teste sie selbst weiter, auf deinem Symbol, in einer anderen Marktphase, gern mit 200 oder 500 Trades. Genau dafür gibt es das Backtesting Template.

Gute Frage, denn mit KI ist ein Skript für eine Strategie heute schnell geschrieben. Am Know-how liegt es also nicht. Aber ein Skript kann nur testen, was sich berechnen lässt. Der Einstieg ist fast immer klar und fest, der Stop Loss und alles, was man von Hand einzeichnet, oft nicht.

Der wichtigste Grund: Ob eine Strategie trägt, steht und fällt mit dem Stop Loss. Ob er knapp unter den Docht gehört oder unter die nächste Strukturzone, entscheide ich im Chart, nach Preisstruktur und Kontext. Ein Bot braucht feste Regeln. Die sind entweder zu starr oder so flexibel, dass sich die Strategie an die Vergangenheit anpasst: Im getesteten Zeitraum funktioniert sie perfekt, live versagt sie.

Dazu kommt alles, was nicht berechnet, sondern von Hand eingezeichnet wird: Trendlinien, Support und Resistance, Order Blocks. Ein Skript braucht dafür eine Formel, etwa „Hoch der letzten 20 Kerzen“, und testet damit eine Annäherung, nicht das, was ein Trader im Chart einzeichnet. Eine KI baut diese Formel schnell, und das Ergebnis sieht trotzdem sauber aus. Ob sie stimmt, sieht man erst Kerze für Kerze im Chart.

Deshalb ist die Reihenfolge wichtig: erst von Hand, dann mit Werkzeugen. Wer eine Strategie im Chart verstanden hat und ihre Regeln wirklich fest sind, zum Beispiel mit festem Stop Loss, kann sie danach automatisch gegenprüfen und variieren. Andersherum misst man die Formel, nicht die Strategie.

Der Preis dafür ist die Stichprobe. Von Hand schaffe ich 100 Trades je Strategie, ein Skript schafft Tausende. Warum 100 trotzdem reichen, um auszusortieren, steht in der Frage davor. Und wenn du eine Strategie automatisierst und auf ein anderes Ergebnis kommst als ich: Meist liegt es genau am Stop Loss.

Das ist völlig normal und passiert mir selbst beim Nachtesten fremder Strategien. Ursachen gibt es viele: andere Stop-Loss-Platzierung, andere Broker-Daten, Spreads, Testzeiträume, Timeframes, Handelspaare oder schlicht eine andere Auslegung der Regeln.

Meine Einschätzung: In mindestens 80 % der Fälle liegt es an der preistechnisch korrekten Platzierung des Stop Losses. Wie ich ihn setze, zeige ich im Video. Ein 1:1 identisches Ergebnis wirst du nie bekommen. Wenn du sauber und konsequent testest, pendelt sich aber ein realistischer Erwartungswert ein. Genau darum geht es beim Backtesting.

Nein, alle Werte im Ranking sind Bruttoprofite, also ohne Gebühren und Steuern. Wie stark Gebühren ein Ergebnis drücken, hängt weniger am Broker als an deinem Stop Loss: Bei festem Risiko je Trade (im Ranking 2 %) wird die Position umso größer, je enger der Stop ist, und mit ihr Spread und Kommission. Eine Pauschale passt deshalb nicht.

Rechne in R: Kosten je Trade in R = Kosten für Ein- und Ausstieg (Spread + Kommission) ÷ Stop Loss, beides in derselben Einheit: Pips, Punkte oder Prozent vom Kurs. Ein Rechenbeispiel mit 0,8 Pips Kosten: Bei 5 Pips Stop sind das 0,16 R je Trade, auf 100 Trades 16 R, bei 2 % Risiko rund 32 Prozentpunkte weniger Profit. Bei 50 Pips Stop sind es 0,016 R je Trade, auf 100 Trades rund 3 Prozentpunkte.

Als Faustregel: Unter 0,1 R je Trade ist tragbar. Bei 0,5 R fällt ein Profitfaktor von 2 schon fast auf 1 (Win Rate 45 %). Breakeven-Trades zählen im Ranking nicht, kosten aber trotzdem. Slippage und Swap kommen noch dazu. Rechne es für deine Strategie im Gebühren-Rechner nach. Steuern hängen von deinem Land und deiner persönlichen Situation ab.