Backtesting statt Bauchgefühl

Die beste Strategie ist die, die zu dir passt — zu deinem Alltag, deiner Psychologie und deinem Risikoprofil. „Beste“ kann vieles bedeuten: die beste für Berufstätige mit wenig Zeit, die beste mit minimalem Drawdown, die einfachste für den Einstieg. Eine mittelmäßige Strategie, die du langfristig konsequent durchziehst, schlägt jede „Top-Strategie“, die du nach zwei schlechten Wochen wieder verwirfst. Schau ins Leaderboard, filtere nach Winrate oder Drawdown — und suche dir die raus, bei der du dir vorstellen kannst, sie wirklich durchzuziehen. Mit der Zeit wirst du deinen eigenen Stil entwickeln, der zu Deiner Persönlichkeit passt. Dieser ist bei jedem Menschen unterschiedlich.

Aktuell diese hier: https://youtu.be/alny0AkZYBQ

Wichtig dabei: Ich trade die Signale nicht blind 1:1. Was den Unterschied macht, ist das Verständnis dahinter — Chart Patterns, Kerzenformationen, Support & Resistance, Marktstruktur, Fibonacci. Ich prüfe meinen Entry über mehrere Timeframes, lege viel Sorgfalt auf die Platzierung meines Stop Losses und refine meine Targets über Fibonacci oder S&R. Ich trade diskretionär — das bedeutet: Ich entscheide vor jedem Trade aktiv, ob die Wahrscheinlichkeit für mein Target hoch genug ist, und steige auch mal nicht ein, selbst wenn alle Signale passen. Welcher Ansatz für dich funktioniert, musst du selbst herausfinden. Das kann diese Strategie sein — oder eine ganz andere aus dem Leaderboard.

100 Trades sind ein bewusster Kompromiss: genug für eine erste belastbare Tendenz, wenig genug, um den manuellen Aufwand im Rahmen zu halten. Meine Tests erheben keinen Anspruch auf einen wissenschaftlichen Backtest über 10 Jahre — sie beantworten eine einzige Frage: Lohnt es sich überhaupt, tiefer in diese Strategie einzusteigen, oder kann ich sie direkt abhaken? Wer besteht, wird weiterentwickelt und mit mehr Daten geprüft. Wer durchfällt, hat mir und euch trotzdem Zeit gespart. Mehr soll der erste Durchlauf gar nicht leisten.

Zur Automatisierung: Die Idee klingt verlockend — ein Bot hat keine Emotionen. Er hat aber auch keinen Kontext. Er platziert den Stop Loss nach festen Werten statt preistechnisch korrekt, reagiert nicht auf Marktphasen und kennt keine Ausnahmen. In der Praxis fällt das Ergebnis dadurch oft schlechter aus als im manuellen Backtest.

Und selbst wenn das nicht so wäre: Bots lösen das eigentliche Problem nicht. Erfolg im Trading besteht zu 10% aus Strategie, zu 30% aus Risikomanagement — und zu 60% aus Psychologie. Wer glaubt, mit einem Bot die psychologische Komponente zu eliminieren, wird früher oder später trotzdem an ihr scheitern: beim Einschalten, Ausschalten, Anpassen.

Letztlich ist das aber eine Grundsatzdiskussion — und eine, bei der es keine universelle Antwort gibt. Für algorithmisches Trading spricht einiges, dagegen auch. Ich habe mich für den manuellen Ansatz entschieden, weil er zu meiner Art zu testen passt. Das muss nicht für jeden der richtige Weg sein.

Das ist völlig normal — und passiert mir selbst beim Nachtesten fremder Strategien. Es gibt viele Ursachen dafür: unterschiedliche Stop-Loss-Platzierung, abweichende Broker-Daten, Spreads, Testzeiträume, Timeframes, Handelspaare oder schlicht unterschiedliche Regelinterpretation oder unsauberes Backtesting. 

Meine persönliche Einschätzung: In mindestens 80% der Fälle liegt es an der preistechnisch korrekten Platzierung des Stop Losses. Je nachdem, wo du ihn setzt, verändert sich die Trefferquote erheblich. Du wirst nie ein 1:1 identisches Ergebnis erwarten können — aber wenn du sauber und konsequent testest, pendelt sich ein realistischer Erwartungswert ein. Und genau darum geht es beim Backtesting: nicht das perfekte Ergebnis, sondern ein echtes Gefühl für die Strategie entwickeln.